Rodrigo,
O Microsoft SQL Server fica SOMENTE no Servidor da sua rede LAN preferencialmente em uma máquina dedicada somente para isso com rotinas de backup seguras e talz (tem um curso de administração de SQL Server excelente ministrado pelo instrutor Vitorino aqui na Alura).
Todas as trocas de dados que seu sistema faz com uma banco de dados precisam apontar parta o servidor de banco de dados.
Se você fez seu sistema à moda antiga (Windows Forms) você pode colocar o executável e suas DLLs no servidor de produção e criar atalhos nos cliente para apontar para o servidor. Se você fez com ASP.Net preciosa colocar em um servidor de internet e qualquer computador no planeta que tenha a senha correta pode apontar para seu servidor de internet e usar a aplicação (você pode montar um servidor de internet interno e desta forma sendo uma intranet e somente sua LAN acessar).
Fabio I.