Realizei os passos da aula corretamente e o código funcionou. Porém, reparei num detalhe que fiz diferente e a execução do código ficou estranha.
Veja o código:
public class Programa {
public static void main(String[] args){
System.out.println("Olá Mundo");
}
}
Na execução ele não reconheceu a acentuação. Eu entendo que possa ter uma explicação parecida com o HTML, de ter que dizer para o navegador qual o charset ele deve usar.