Oi João,
Os testes que discutimos aqui basicamente tentam ver se as duas amostras (g1 e g2, por exemplo) vêm da mesma população. Como? Olhando para a distribuição. Se elas forem muito parecidas, então é provável que ambas venham da mesma população.
Dado o tipo de teste discutido na aula (testes de hipótese frequentistas, tipo wilcoxon, ou teste do estudante), a hipótese nula basicamente verifica se ambos g1 e g2 são iguais.
De forma mais matemática, a hipótese nula é algo como:
H0: g1 = g2
Quando vc aplica o teste e recebe um p-value de volta, ele está basicamente te indicando a probabilidade de g1 e g2 virem da mesma população.
Se o valor é muito baixo (por exemplo, 0.0001), a chance de g1 ser igual a g2 é muita baixa! Portanto, com alguma certeza, podemos descartar H0, afinal ela só é verdadeira em raríssimos casos. Descartando a H0, aceitamos a hipótese alternativa de que g1 e g2 são diferentes.
PS: Note que o teste dizer que eles são diferentes não diz nada sobre o quanto eles são diferentes. Pra isso, vc precisa olhar para tamanho de efeito, intervalo de confiança e etc. Nunca use apenas o p-value para tomar a decisão.