Bom dia Frederico,
Eu testei aqui o código no Google Colab e ele executou normalmente. Uma possibilidade é que você esteja utilizando o jupyter ou mesmo o colab com uma versão diferente da biblioteca statsmodels.
Em determinado momento do curso eu fiz a instalação dessa versão:
!pip install statsmodels==v0.11.0rc2
Outra possibilidade é que por algum motivo a célula:
modelo_ajustado = AutoReg(carbonico_treino.values, lags = lista,
trend='c',seasonal=True,period=35).fit()
não foi executada. Neste caso sugiro que tente executá-la novamente antes de rodar o comando:
modelo_previsto = modelo_ajustado.predict(start=420, end=476)