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resposta

A alternativa "Criar um projeto de testes no XUnit" também está correta.

Conforme vídeo ( próximo a 2:00 min de vídeo) é apresentada a criação de um projeto do tipo XUnit. Então, acredito que esta alterativa também deveria ser verdadeira.  Ou seja, todas alternativas para a questão deveriam estar corretas. Certo!?
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Olá Leandro, tudo bem?

Este não é um passo obrigatório. Tanto que é possível utilizar outros frameworks de testes. Segue a justificativa para a primeira alternativa não ser considerada como correta:

Esse é um passo opcional. Você pode automatizar as ações de um navegador usando um projeto console, ou até usar outro framework de testes como o MSTest.

Bons estudos!