Eu fiz um teste com 'ALERT' e funcionou. 
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Eu fiz um teste com 'ALERT' e funcionou.
Fala Andreia, tudo bem?
Acredito que o editor de texto, no momento de compilar o programa converteu "ALERT" para "alert", assim funcionando perfeitamente, porém se você testar em algum outro editor de texto, acredito que não surgirá o mesmo efeito, então o correto seria "alert" mesmo!
Espero ter ajudado, bons estudos :D