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Solucionado
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Em teoria deve ir sim. Você baixou o instalador ou um zip? Independente disso, basta criar um atalho para ele na sua área de trabalho, bem padrão no Windows.
Oi Rafael, qual o seu sistema operacional ? Eu instalei o sublime aqui no Windows 10 e realmente ele não criou um atalho na área de trabalho no entanto esse processo é bem simples no Windows, e temos várias formas de fazê-lo, você pode ir na pasta onde o programa está instalado e criar um atalho, ou pode ir no menu iniciar e criar um atalho. Ou se preferir tem mais uma opção você pode usar a versão do Sublime Portable descompactar na Area de Trabalho e executar o arquivo sublime_text.exe. Espero ter ajudado, bons estudos.